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Clases Series de Tiempo - OMEGA - Shared screen with speaker view
geovanny
18:31
se escucha bien
Edgar
18:38
si
Simon Avila
18:38
todo bien
Paola
18:40
si
francisco
18:41
se escucha bien
Jaime Duncan Linch
18:43
Si fuerte y claro
Paola
27:45
profe y el otro dato que significa?
Paola
28:11
a la par del p-value
Paola
28:54
ok gracias
Paola
35:29
Profe en caso que en uno de los test si sea mayor pero en los otros dos no...cual seria el resultado
Paola
35:37
con uno que de menor ya se rechaza?
Paola
36:14
ok de acuerdo gracias
Sebastian Santiago
36:34
A NIVEL DE POTENCIA CUAL PRUEBA ES MAS FUERTE
Sebastian Santiago
37:13
SI
Natalia Aguero
37:46
profe y en las series de tiempo en forma general se recomienda usar un nivel de significancia de 0,05 ?
Simon Avila
40:17
eso depende de los datos
Simon Avila
40:31
puede ser 0.1 o 0.01
Natalia Aguero
40:39
gracias
Jer
41:54
he visto que en otros programas más bien busca que p-value sea menor a alfa para descargar la hipótesis nula o estoy equivocado ?
Simon Avila
42:56
El calculo manual si es al reves
Jer
44:11
gracias
Paola
51:50
por default suaviza al medio?
Diego
52:06
porque no hay datos
Paola
52:08
no tiene datos hacia atras
Jaime Duncan Linch
52:09
Porque es el
Jaime Duncan Linch
52:13
principio de la lista?
Andrés Chang
52:15
no hay datos
geovanny
52:17
por ser los primeros
Paola
55:22
con que criterio rellena ? esa funcion?
Paola
55:34
gracias
Paola
56:15
entonces hasta cierto punto deja de hacer adelante y atras y hace solo hacia una direccion?
Paola
56:32
ok gracias
Sebastian Santiago
56:33
q promedio usa… es decir...q datos usa para promediar...los ultimos 3, 4, 5....cuantos..
Sebastian Santiago
56:45
al final hace como un promedio de promedios?
Gerhardt
56:47
Profe, ¿Hasta qué período de tiempo es recomendable realizar predicciones con las series de tiempo? Me explico, si yo deseo realizar una predicción a 30 años o 50 años, ¿cuál sería(n) el o los mejores métodos de predicción?
Gerhardt
58:00
Análisis propectivo
Gerhardt
58:08
prospectivo
Simon Avila
58:44
Los economistas pasan los primeros 6 meses haciendo predicciones y los ultimos 6 meses explicando por que no se dieron sus predicciones
Jaime Duncan Linch
59:07
Si o que la cosa sea muy regular, por ejemplo astronomía. Igual no puedes predecir por tiempo indefinido, pero si 50 años o mas
Gerhardt
59:47
Sí, así es.
Gerhardt
01:00:41
Correcto.
Jaime Duncan Linch
01:04:09
y ni asi, por que se mete el caos
Gerhardt
01:07:59
Yo con mucho gusto lo llevo.
Sebastian Santiago
01:08:07
x2
Gerhardt
01:11:00
¿Por qué no es muy recomendable aplicar el logaritmo a una serie de tiempo?
geovanny
01:13:13
pero a la par del segundo hay uno mayor
geovanny
01:15:38
cuando calculó los 3 máximos, el segundo le dio el 39 pero me parecio que el que estaba al lado (el 40) era mayor
Gerhardt
01:15:38
Entendido.
Jaime Duncan Linch
01:15:57
El profe conto
Jaime Duncan Linch
01:15:58
mal
Jaime Duncan Linch
01:16:02
Si esta bien
Jaime Duncan Linch
01:16:08
si
geovanny
01:16:08
sip
geovanny
01:16:20
ah ok
Monica
01:19:13
profe, por que son solo 3 máximos los que se eligen?
Gerhardt
01:19:19
¿Podría ser un período 360 días?
Gerhardt
01:20:05
Entiendo
Gerhardt
01:31:44
¿Cuándo hablas de colas, estamos hablando de series de Taylor?
geovanny
01:32:49
entonces tampoco tiene sentido la validación cruzada
geovanny
01:33:35
si, incremental
geovanny
01:33:36
ok
Sebastian Santiago
01:35:21
vamos a ver como hacer Time Series Nested Cross-Validation
Sebastian Santiago
01:35:40
para referencia https://towardsdatascience.com/time-series-nested-cross-validation-76adba623eb9
Jer
01:39:46
se puede predecir con más de una variable ?
Jer
01:42:40
gracias profesor
Sebastian Santiago
01:48:08
en que momento amplio o cambio mi set de entrenamiento, en series de tiempo, la informacion mas reciente es muy valiosa
geovanny
01:49:59
profe, podría repasar donde uso el testing?
geovanny
01:50:51
gracias
Sebastian Santiago
01:52:24
los metodos TBATS se van a ver?
Sebastian Santiago
01:55:31
Trigonometric seasonality, Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend and Seasonal
Sebastian Santiago
01:57:10
profe, no se si estoy confundiendo conceptos, pero al usar todo el set de datos no se cae en overfitting...cuando se usa todo el set para pronosticar n cantidad de datos Adelante?
Gerhardt
01:57:12
¿Vamos a ver ARIMAS con fractales?
Gerhardt
01:59:32
El método ARFIMA se utiliza mucho en mercados financieros.
Diego
02:02:41
Para ver el error?
geovanny
02:02:42
porque no serian los datos reales si lo suaviza
Paola
02:02:43
por que quiero testear sobre lo real
Gerhardt
02:03:50
porque para realizar predicciones se utilizan datos reales.
Gerhardt
02:05:46
serie.amazon
Paola
02:08:31
profe una consulta
Paola
02:08:36
perdon si lo pase por alto....
Paola
02:08:45
como se hace solo hacia adelante o solo hacia atras
Paola
02:08:56
el suavizado
Paola
02:09:03
el defaul es al medio
Jer
02:09:10
profe va a actualizar el documento para corregir los errores ?
Paola
02:09:12
pero si yo quiero decirle que lo haga siempre adelante
Ed Juncos
02:09:20
La semana 2 aún no está disponible en el aula virtual profe
Paola
02:09:26
ahhh ok solo por programacion
Andrés Chang
02:09:34
profesor aun no se pueden ver los archivos de la semana
Gerhardt
02:09:36
¿Cómo se podría considerar en una serie de tiempo un cambio de esquema de tipo de cambio?
Víctor Murillo
02:10:10
profesor va a actualizar el documento para corregir los errores ?
Simon Avila
02:10:23
Profesor, cuando empezariamos a hablar sobre el proyecto final?
Gerson Vargas
02:10:43
profe hay unas fechas raras en el aula virtual
Gerson Vargas
02:10:50
hay una de abril
Gerson Vargas
02:10:59
si pueden chequear
Gerson Vargas
02:12:43
de acuerdo
Ed Juncos
02:13:02
Profe no se le olvide el tema de las insignias :D
Ed Juncos
02:13:40
si
Ed Juncos
02:13:41
esas
Jer
02:14:03
profe no se le olvide el curso de Covid XD
Gerhardt
02:14:44
anticuerpos.
Víctor Murillo
02:15:33
Profesor Diego nos había indicado sobre un folleto en Visualización. Le puede consultar al respecto?
Gerhardt
02:15:40
O meterse, pero con mucha asesoría.
Ed Juncos
02:16:22
Gracias profe
Jer
02:16:25
sería interesante los ejemplos del covid, Gracias, buenas noches a todos
Diego
02:16:28
gracias
Víctor Murillo
02:16:29
Muchas gracias
Andrés Chang
02:16:29
gracias