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Webinar: Multi-Manager Portfolios: Neue Perspektiven Gewinnen
In diesem 30 Minuten dauernden Webinar in Form eines «Roundtables» erläutern wir unter anderem:

- Weshalb die meisten Hedge Funds im Prinzip die Charakteristiken von Equity Beta Index Fonds aufweisen
- Weshalb bei der Manager Auswahl und der Manager Selektion häufig ein zu grosses Gewicht auf eine hohe Sharpe Ratio gelegt wird und Manager mit attraktiven Korrelationseigenschaften oftmals unter dem Radar bleiben
- Weshalb «Mainstream» Hedge Funds und Multi-Manager Hedge Funds häufig keine effektive Risikodiversifizierung bieten, und
- Weshalb ein gut ausgewogenes und intelligent konstruiertes Multi-Manager Portfolio zu einer überlegenen, risikobereinigten Performance führen sollte

Mar 30, 2021 11:00 AM in Zurich

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