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Modelo VAR en EViews: causalidad y restricciones
Una de las principales técnicas econométricas de vanguardia para pronostico y modelación de series de tiempo será el objeto de una serie de webinars enfocados a conocer el potencial de esta técnica (VAR) y sus derivaciones.

Acompañenos a conocer las funcionalidades de EViews para realizar modelado VAR a través de ejemplos prácticos con datos reales, en donde aprenderemos a interpretar la causalidad en un modelo VAR, así como imponer restricciones al mismo.

Dec 1, 2020 11:00 AM in Mexico City

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