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Modelos ARCH en Stata
¿Qué pasa cuando queremos modelar series de alta volatilidad a través del tiempo?

En este webinar nos enfrentamos a series que violan el supuesto de homoscedasticidad, pues la volatilidad misma de la serie parece seguir un proceso de series de tiempo, por lo cual, plantearemos nuevos modelos que nos ayudaran a modelarla.

Dec 14, 2021 11:00 AM in Mexico City

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